PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
4.42%
С начала года
42.56%
6 месяцев
40.04%
1 год
85.68%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%8.57%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%

Correlation

The correlation between XSEN.L and RENG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between XSEN.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и RENG.L

Секторы
XSEN.L
RENG.L

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
RENG.L
1.6%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

RENG.L

-

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

XSEN.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

XSEN.L

-

RENG.L

-

Промышленность

XSEN.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

XSEN.L

-

RENG.L

-

Технологии

XSEN.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.81

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.50

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

9.59

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

33.84

-25.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.81

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и RENG.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-45.48%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.84%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-33.95%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-40.27%

+16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-3.08%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-20.64%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.51%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и RENG.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.25%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

15.75%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

22.23%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.71%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

22.30%

+7.13%

Сравнение комиссий XSEN.L и RENG.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и RENG.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and RENG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор