PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%27.35%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%

Correlation

The correlation between XSEN.L and NRJL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.19

The correlation between XSEN.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и NRJL.L

Секторы
XSEN.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

XSEN.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

XSEN.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

XSEN.L

-

NRJL.L

-

Технологии

XSEN.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

XSEN.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.85

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
10.58

-8.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.46

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

23.97

-21.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

85.38

-76.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и NRJL.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-51.06%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.51%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-40.91%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-51.06%

+27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-2.51%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-22.13%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.39%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и NRJL.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

54.66%

-34.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

71.66%

-47.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

45.42%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

43.84%

-14.41%

Сравнение комиссий XSEN.L и NRJL.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и NRJL.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NRJL.L в 30.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and NRJL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор