Сравнение XSDR.L с XDWH.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSDR.L returned 7.09%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.92% соответственно.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XSDR.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and XDWH.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between XSDR.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и XDWH.L
Секторы
XSDR.L
XDWH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
XDWH.L
Энергетика
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Технологии
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
XDWH.L
Сравнение XSDR.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.44 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 3.75 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и XDWH.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -18.80% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.43% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -18.80% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -18.80% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -18.80% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -4.10% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.11% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.02% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.64% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.11% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 14.70% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.04% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.51% | +0.34% |
Сравнение комиссий XSDR.L и XDWH.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и XDWH.L
Ни XSDR.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and XDWH.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор