Сравнение XSDR.L с SBIO.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSDR.L returned 7.09%/yr vs 8.55%/yr for SBIO.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям SBIO.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.55% соответственно.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
SBIO.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам XSDR.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 5.00% | 23.42% | -0.28% | 0.84% | -1.37% | 0.45% | 23.61% | 20.76% | -6.08% | 10.95% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and SBIO.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between XSDR.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и SBIO.L
Секторы
XSDR.L
SBIO.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
SBIO.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Энергетика
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Технологии
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
SBIO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
SBIO.L
Сравнение XSDR.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.07 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 17.32 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.19 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и SBIO.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -34.90% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -7.11% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -26.49% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.92% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -30.92% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -1.91% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.64% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.50% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и SBIO.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.64%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.62% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 15.01% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 19.68% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 20.81% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.49% | -6.64% |
Сравнение комиссий XSDR.L и SBIO.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и SBIO.L
Ни XSDR.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and SBIO.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор