Сравнение XSDR.L с BTEK.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSDR.L returned 5.46%/yr vs 5.85%/yr for BTEK.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | -2.80% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and BTEK.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between XSDR.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и BTEK.L
Секторы
XSDR.L
BTEK.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
BTEK.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Технологии
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
BTEK.L
Сравнение XSDR.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.23 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 17.55 | -16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.24 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и BTEK.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -30.86% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -6.89% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -26.34% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.86% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -1.86% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.04% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.45% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и BTEK.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.64%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.91% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.67% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 19.14% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 20.08% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.71% | -5.86% |
Сравнение комиссий XSDR.L и BTEK.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и BTEK.L
Ни XSDR.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and BTEK.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор