PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.80%
1 год
3.86%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%11.79%19.16%5.49%22.78%11.73%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XSCS.L and XSTC.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.25

The correlation between XSCS.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и XSTC.L

Секторы
XSCS.L
XSTC.L

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

XSTC.L
0.1%

Энергетика

XSCS.L

-

XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XSCS.L

-

XSTC.L

-

Промышленность

XSCS.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XSCS.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XSCS.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XSCS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.70

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.45

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.04

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

7.79

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.70

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.14

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XSTC.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-29.30%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-17.49%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-29.30%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-29.30%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.71%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.30%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.83%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) составляет 6.46%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.05%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.45%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

19.63%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

22.22%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

22.43%

-8.03%

Сравнение комиссий XSCS.L и XSTC.L

И XSCS.L, и XSTC.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XSTC.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and XSTC.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L and XSTC.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор