Сравнение XSCS.L с WCOS.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 5.06%/yr for WCOS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 4.24%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам XSCS.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 4.21% | 0.79% | 7.79% | -3.15% | 5.99% | 13.88% | 4.44% | 17.81% | 6.86% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and WCOS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between XSCS.L and WCOS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSCS.L и WCOS.L
Секторы
XSCS.L
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XSCS.L
WCOS.L
Потребительский циклический сектор
XSCS.L
WCOS.L
Сырьевые материалы
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Коммуникационные услуги
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Энергетика
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Финансовые услуги
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
XSCS.L
-
WCOS.L
Промышленность
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Недвижимость
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Технологии
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
XSCS.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
WCOS.L
Сравнение XSCS.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.54 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и WCOS.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -17.00% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.39% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -9.39% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -11.15% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.39% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.10% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и WCOS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.04% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 10.84% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.92% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 12.08% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.47% | +0.93% |
Сравнение комиссий XSCS.L и WCOS.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и WCOS.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and WCOS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор