Сравнение XSCS.L с SGLN.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам XSCS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 5.62% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and SGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between XSCS.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
SGLN.L
Сравнение XSCS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 5.05 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.45 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и SGLN.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -41.71% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.57% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -17.57% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -17.57% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -16.01% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -14.76% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.67% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и SGLN.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.08% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 20.08% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 23.19% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.30% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.78% | -1.38% |
Сравнение комиссий XSCS.L и SGLN.L
И XSCS.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и SGLN.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and SGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SGLN.L is Gold. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор