Сравнение XSCS.L с IUCS.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - XSCS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 7.92%/yr for IUCS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSCS.L показывает доходность 7.09%, а IUCS.L немного ниже – 6.76%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
IUCS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSCS.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.76% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 19.26% | 4.87% | 23.28% | 9.53% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and IUCS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between XSCS.L and IUCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSCS.L и IUCS.L
Секторы
XSCS.L
IUCS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XSCS.L
IUCS.L
Потребительский циклический сектор
XSCS.L
IUCS.L
Сырьевые материалы
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Энергетика
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Финансовые услуги
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Здравоохранение
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Промышленность
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Недвижимость
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Технологии
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
XSCS.L
-
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
IUCS.L
Сравнение XSCS.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и IUCS.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -17.74% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.20% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -11.51% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -13.49% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.28% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.69% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и IUCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеют волатильность 6.46% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.19% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.11% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.66% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.12% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.92% | -1.52% |
Сравнение комиссий XSCS.L и IUCS.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и IUCS.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XSCS.L and IUCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUCS.L.
XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор