PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCD.L с ICDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCD.L с ICDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCD.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds - XSCD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCD.L returned 8.68%/yr vs 9.32%/yr for ICDU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSCD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ICDU.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCD.L и ICDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSCD.L показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ICDU.L с доходностью -0.52%.

XSCD.L

1 день
0.47%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.23%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

ICDU.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.16%
3 года*
14.04%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCD.L и ICDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-0.15%-1.95%35.07%37.43%-32.18%23.87%47.03%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		-0.52%-0.77%33.05%35.72%-29.67%25.98%31.66%

Correlation

The correlation between XSCD.L and ICDU.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г.

0.64

The correlation between XSCD.L and ICDU.L shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCD.L и ICDU.L

Секторы
XSCD.L
ICDU.L

Потребительский циклический сектор

97.8%
97.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.3%

Технологии

0.8%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XSCD.L
97.8%
ICDU.L
97.6%

Коммуникационные услуги

XSCD.L
1.2%
ICDU.L
1.3%

Технологии

XSCD.L
0.8%
ICDU.L
0.8%

Сырьевые материалы

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Потребительский защитный сектор

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Энергетика

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Финансовые услуги

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Здравоохранение

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Промышленность

XSCD.L

-

ICDU.L
0.1%

Недвижимость

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Коммунальные услуги

XSCD.L

-

ICDU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с IUCD.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с WCOD.L
Часто сравнивают с ICDU.L:
ICDU.L с SXLY.LICDU.L с XDWC.LICDU.L с VCRICDU.L с SCHDICDU.L с QQQICDU.L с XLYICDU.L с SPY

Доходность на риск

XSCD.L vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICDU.L
Ранг доходности на риск ICDU.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCD.L c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCD.LICDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.80

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.21

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.95

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

2.61

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCD.L vs. ICDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCD.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ICDU.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCD.L и ICDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCD.LICDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XSCD.L и ICDU.L

Максимальная просадка XSCD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ICDU.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCD.L и ICDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCD.LICDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.84%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.03%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-27.64%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.84%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.67%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

5.10%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCD.L и ICDU.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) имеют волатильность 5.38% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCD.LICDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

12.59%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.68%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

21.06%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

20.15%

+9.74%

Сравнение комиссий XSCD.L и ICDU.L

XSCD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ICDU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCD.L и ICDU.L

Дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ICDU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.45%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSCD.L and ICDU.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ICDU.L.

XSCD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSCD.L and 0.15% for ICDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCD.L и ICDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор