Сравнение XSB.TO с XSP.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.94%/yr vs 13.22%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.22% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.94%
XSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.91% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.14% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XSP.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | -0.13 |
The correlation between XSB.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XSP.TO
Сравнение XSB.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 10.56 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -57.71% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.41% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -18.77% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -27.51% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -36.05% | +27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.99% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -9.46% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.06% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.00% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 9.40% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 12.02% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 16.85% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 18.24% | -14.84% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XSP.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XSP.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.15% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XSP.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSB.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XSP.TO is S&P 500. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор