PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 23.43% соответственно.

XSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.30%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.97%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.18%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between XSB.TO and CNQ.TO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.14

The correlation between XSB.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.12

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.12

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

7.98

-0.70

XSB.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-74.63%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-15.33%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-33.12%

+31.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-33.12%

+26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

-74.63%

+65.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.72%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-17.63%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

5.98%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

8.91%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

24.23%

-22.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

28.98%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

30.61%

-27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

38.12%

-34.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор