Сравнение XS7W.DE с XSX6.DE
XS7W.DE (Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XS7W.DE is a Global Allocation fund actively managed by Xtrackers, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. XS7W.DE is actively managed, while XSX6.DE is passively managed. Over the past 10 years, XS7W.DE returned 3.32%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7W.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XS7W.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS7W.DE показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции XS7W.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.65% соответственно.
XS7W.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 3.32%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам XS7W.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 4.28% | 3.90% | 7.56% | 8.46% | -12.92% | 8.31% | 1.80% | 14.68% | -4.57% | 2.61% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.80% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XS7W.DE and XSX6.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between XS7W.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7W.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XS7W.DE
XSX6.DE
Сравнение XS7W.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7W.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.18 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.46 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7W.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XS7W.DE за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7W.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7W.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -36.06% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -9.46% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -16.37% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -20.84% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.52% | -36.06% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.41% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.23% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.45% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7W.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) составляет 1.32%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XS7W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7W.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.14% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 11.03% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 13.07% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 14.45% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 15.21% | -8.07% |
Сравнение комиссий XS7W.DE и XSX6.DE
XS7W.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7W.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XS7W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 2.89% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.80% | 2.20% | 1.91% | 0.64% | 1.13% | 1.40% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XS7W.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for XS7W.DE.
XS7W.DE is categorized as Global Allocation, while XSX6.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.65% for XS7W.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XS7W.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор