Сравнение XS7W.DE с XMME.DE
XS7W.DE (Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS7W.DE is a Global Allocation fund actively managed by Xtrackers, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. XS7W.DE is actively managed, while XMME.DE is passively managed. Over the past 5 years, XS7W.DE returned 2.35%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7W.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XS7W.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS7W.DE показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.
XS7W.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 3.32%
XMME.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS7W.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 4.28% | 3.90% | 7.56% | 8.46% | -12.92% | 8.31% | 1.80% | 14.68% | -4.57% | -0.17% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 20.01% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.58% | 21.91% | -11.16% | -2.35% |
Correlation
The correlation between XS7W.DE and XMME.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between XS7W.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7W.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
XS7W.DE
XMME.DE
Сравнение XS7W.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7W.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.03 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.31 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7W.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XS7W.DE за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7W.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7W.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -31.95% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -11.00% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -19.16% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -23.46% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -11.00% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.76% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.58% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7W.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) составляет 1.32%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XS7W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7W.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 8.51% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 17.91% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 20.34% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 17.33% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 19.07% | -11.93% |
Сравнение комиссий XS7W.DE и XMME.DE
XS7W.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7W.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность XS7W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 2.89% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.80% | 2.20% | 1.91% | 0.64% | 1.13% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
XS7W.DE and XMME.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for XS7W.DE.
XS7W.DE is categorized as Global Allocation, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.65% for XS7W.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XS7W.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор