Сравнение XS7W.DE с V80D.DE
XS7W.DE (Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist)) and V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XS7W.DE returned 2.35%/yr vs 8.70%/yr for V80D.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7W.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for V80D.DE.
Доходность
Сравнение доходности XS7W.DE и V80D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS7W.DE показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у V80D.DE с доходностью 9.86%.
XS7W.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 3.32%
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS7W.DE и V80D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 4.28% | 3.90% | 7.56% | 8.46% | -12.92% | 8.31% | -0.24% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XS7W.DE and V80D.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between XS7W.DE and V80D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7W.DE vs. V80D.DE — Ранг доходности на риск
XS7W.DE
V80D.DE
Сравнение XS7W.DE c V80D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7W.DE | V80D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.28 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.11 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7W.DE и V80D.DE
Максимальная просадка XS7W.DE за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки V80D.DE в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7W.DE и V80D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7W.DE | V80D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -16.62% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -5.59% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -16.62% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -16.62% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.38% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.89% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.40% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7W.DE и V80D.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что XS7W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V80D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7W.DE | V80D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.34% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 6.80% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 9.05% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 10.96% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.76% | -3.62% |
Сравнение комиссий XS7W.DE и V80D.DE
XS7W.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии V80D.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7W.DE и V80D.DE
Дивидендная доходность XS7W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности V80D.DE в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 2.89% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.80% | 2.20% | 1.91% | 0.64% | 1.13% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
XS7W.DE and V80D.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V80D.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V80D.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XS7W.DE.
They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for XS7W.DE and 0.25% for V80D.DE.
Подберите оптимальное распределение для XS7W.DE и V80D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор