PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS7R.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS7R.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 10.57%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XS7R.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.91% соответственно.

XS7R.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.58%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.76%
3 года*
26.51%
5 лет*
17.60%
10 лет*
10.57%

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS7R.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.58%47.44%18.33%20.38%3.19%27.29%-19.81%7.94%-24.58%16.49%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Correlation

The correlation between XS7R.L and X7PP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.93

The correlation between XS7R.L and X7PP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XS7R.L и X7PP.L

Секторы
XS7R.L
X7PP.L

Финансовые услуги

97.1%
100.0%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XS7R.L
97.1%
X7PP.L
100.0%

Технологии

XS7R.L
1.8%
X7PP.L

-

Промышленность

XS7R.L
1.1%
X7PP.L

-

Потребительский циклический сектор

XS7R.L
0.3%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Энергетика

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Здравоохранение

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Недвижимость

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Коммунальные услуги

XS7R.L

-

X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

XS7R.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS7R.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS7R.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.98

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.68

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.70

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

9.03

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS7R.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS7R.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS7R.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS7R.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XS7R.L и X7PP.L

Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS7R.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-56.28%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.94%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-18.17%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-30.79%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-56.28%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-15.39%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.77%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XS7R.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS7R.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.19%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

17.80%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.78%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.48%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

24.63%

-2.11%

Сравнение комиссий XS7R.L и X7PP.L

И XS7R.L, и X7PP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS7R.L и X7PP.L

Ни XS7R.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS7R.L and X7PP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS7R.L and X7PP.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор