Сравнение XS7R.L с FNCL.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 10.57%/yr vs 13.32%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям FNCL.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.32% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
FNCL.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.83% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 3.18% | 20.99% | -10.63% | 15.29% | -18.17% | 17.53% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and FNCL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between XS7R.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XS7R.L и FNCL.L
Секторы
XS7R.L
FNCL.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XS7R.L
FNCL.L
Технологии
XS7R.L
FNCL.L
Промышленность
XS7R.L
FNCL.L
Потребительский циклический сектор
XS7R.L
FNCL.L
-
Сырьевые материалы
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Коммуникационные услуги
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Потребительский защитный сектор
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Энергетика
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Здравоохранение
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Недвижимость
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Коммунальные услуги
XS7R.L
-
FNCL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
FNCL.L
Сравнение XS7R.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.13 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.37 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.52 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и FNCL.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -42.41% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.98% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -14.85% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -23.57% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -42.41% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.72% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -9.13% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.46% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и FNCL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.54% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.45% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.42% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.70% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 20.22% | +2.30% |
Сравнение комиссий XS7R.L и FNCL.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и FNCL.L
Ни XS7R.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XS7R.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор