Сравнение XS6R.L с XCX5.L
XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 7.44%/yr for XCX5.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и XCX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 11.52% против 7.44% соответственно.
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам XS6R.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | -3.56% | 24.83% |
Correlation
The correlation between XS6R.L and XCX5.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between XS6R.L and XCX5.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS6R.L и XCX5.L
Секторы
XS6R.L
XCX5.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XS6R.L
XCX5.L
Промышленность
XS6R.L
XCX5.L
Сырьевые материалы
XS6R.L
-
XCX5.L
Коммуникационные услуги
XS6R.L
-
XCX5.L
Потребительский циклический сектор
XS6R.L
-
XCX5.L
Потребительский защитный сектор
XS6R.L
-
XCX5.L
Энергетика
XS6R.L
-
XCX5.L
Финансовые услуги
XS6R.L
-
XCX5.L
Здравоохранение
XS6R.L
-
XCX5.L
Недвижимость
XS6R.L
-
XCX5.L
Технологии
XS6R.L
-
XCX5.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS6R.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
XCX5.L
Сравнение XS6R.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.60 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | -1.37 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.76 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и XCX5.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и XCX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS6R.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -41.74% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -19.88% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -26.47% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -26.47% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -37.35% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -23.06% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -11.04% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 8.81% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 5.31%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.39% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 13.26% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.78% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.92% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.89% | -2.92% |
Сравнение комиссий XS6R.L и XCX5.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и XCX5.L
Ни XS6R.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS6R.L and XCX5.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XS6R.L is categorized as Utilities Equities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.75% for XCX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и XCX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор