Сравнение XS5E.DE с SPQB.DE
XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XS5E.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS5E.DE returned 17.00%/yr vs 10.79%/yr for SPQB.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XS5E.DE и SPQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 8.01%.
XS5E.DE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPQB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS5E.DE и SPQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XS5E.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.25% | 15.25% | 23.26% | 16.56% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 8.01% | -0.77% | 20.64% | 4.26% |
Correlation
The correlation between XS5E.DE and SPQB.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS5E.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск
XS5E.DE
SPQB.DE
Сравнение XS5E.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS5E.DE | SPQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.43 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.84 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS5E.DE и SPQB.DE
Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и SPQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS5E.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -16.15% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.10% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -16.15% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.17% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.81% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.07% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS5E.DE и SPQB.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XS5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS5E.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.55% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.29% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 7.29% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.82% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.82% | +6.38% |
Сравнение комиссий XS5E.DE и SPQB.DE
XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS5E.DE и SPQB.DE
Ни XS5E.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS5E.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS5E.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS5E.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.
XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.50% for SPQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и SPQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор