PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS2D.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS2D.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

XS2D.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-13.90%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-8.93%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%
Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XS2D.L показывает доходность -9.33%, а XSTC.L немного выше – -8.93%.

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

XSTC.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-7.23%
1 год
29.36%
3 года*
26.07%
5 лет*
16.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLD
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий XS2D.L и XSTC.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XS2D.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS2D.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

4.91

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS2D.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.20

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и XSTC.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и XSTC.L

XS2D.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и XSTC.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XS2D.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-29.30%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-17.49%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-29.30%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-14.27%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.36%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.55%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и XSTC.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS2D.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.39%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

15.36%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

24.41%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

23.41%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

23.43%

+8.89%