Сравнение XS2D.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
XS2D.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и XDEQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -15.93% | 43.49% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | -1.41% | 15.63% | 16.92% | 25.51% | -19.12% | 23.44% | 15.50% | 34.70% | -10.09% | 22.66% |
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции XS2D.L превзошли акции XDEQ.L по среднегодовой доходности: 21.58% против 11.82% соответственно.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
XDEQ.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и XDEQ.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
XDEQ.L
Сравнение XS2D.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.13 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.91 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и XDEQ.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и XDEQ.L
Ни XS2D.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XDEQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -23.79% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -9.93% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -17.96% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -23.79% | -35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -4.26% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -3.85% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.79% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и XDEQ.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 4.79% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 8.41% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 14.96% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 15.39% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 18.40% | +13.92% |