PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS2D.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS2D.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS2D.L returned 23.30%/yr vs -16.85%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции XS2D.L превзошли акции SUK2.L по среднегодовой доходности: 23.30% против -16.85% соответственно.

XS2D.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
13.05%
С начала года
14.89%
1 год
35.19%
3 года*
32.14%
5 лет*
18.22%
10 лет*
23.30%

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS2D.L и SUK2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		14.89%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-33.34%1.85%-27.15%8.87%-15.92%

Correlation

The correlation between XS2D.L and SUK2.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between XS2D.L and SUK2.L has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS2D.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-1.21

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.79

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.91

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-1.43

+9.58

XS2D.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и SUK2.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS2D.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-98.65%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-30.34%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.83%

-49.91%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-65.86%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-85.34%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-98.60%

+94.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-85.88%

+76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

19.38%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и SUK2.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) имеют волатильность 6.00% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS2D.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

19.39%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

22.87%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

25.52%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

30.86%

+1.48%

Сравнение комиссий XS2D.L и SUK2.L

И XS2D.L, и SUK2.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и SUK2.L

Ни XS2D.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS2D.L and SUK2.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L and SUK2.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

XS2D.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор