Сравнение XS2D.L с SOXL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).
XS2D.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и SOXL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 23.32% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 18.21% | 11.41% | -59.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
SOXL.L
- 1 день
- 27.69%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 40.09%
- 1 год
- 222.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и SOXL.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
SOXL.L
Сравнение XS2D.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.33 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.14 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 11.56 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.21 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и SOXL.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и SOXL.L
Ни XS2D.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и SOXL.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и SOXL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -95.66% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -59.55% | +36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -66.20% | +54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -64.19% | +55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 18.63% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 45.32% | -35.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 97.24% | -79.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 136.74% | -104.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 131.73% | -100.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 131.73% | -99.41% |