Сравнение XS2D.L с 3AAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L).
XS2D.L и 3AAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3AAP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и 3AAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3AAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 42.17% |
3AAP.L Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP | -25.20% | -22.82% | 67.19% | 164.98% | -76.46% | 93.21% | 245.22% |
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как 3AAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3AAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у 3AAP.L с доходностью -25.20%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
3AAP.L
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -25.20%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и 3AAP.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3AAP.L в 0.75%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. 3AAP.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
3AAP.L
Сравнение XS2D.L c 3AAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | 3AAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.05 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.77 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.18 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.36 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | 3AAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.05 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и 3AAP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и 3AAP.L
Ни XS2D.L, ни 3AAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и 3AAP.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3AAP.L в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3AAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | 3AAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -75.66% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -54.75% | +31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -75.66% | +29.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -47.17% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -35.03% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 22.48% | -18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и 3AAP.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3AAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | 3AAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 17.35% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 62.18% | -44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 111.62% | -79.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 88.08% | -56.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 90.51% | -58.19% |