PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUS.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCUS.L с FEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L).

LCUS.L и FEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCUS.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCUS.L и FEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%3.57%27.38%20.34%-12.04%27.36%14.33%24.68%2.77%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		4.04%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-2.06%
Разные валюты инструментов

LCUS.L торгуется в GBP, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LCUS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEX.L

1 день
1.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.29%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.70%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с LCUS.L:
LCUS.L с VUGLCUS.L с SCHGLCUS.L с SPX5.LLCUS.L с VOOLCUS.L с SPY5.LLCUS.L с FRUE.LLCUS.L с CAPS.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.LFEX.L с FEXD.LFEX.L с FEXU.L

Сравнение комиссий LCUS.L и FEX.L

LCUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.

FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

Доходность на риск

LCUS.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUS.L
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUS.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCUS.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUS.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Корреляция

Корреляция между LCUS.L и FEX.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUS.L и FEX.L

Ни LCUS.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LCUS.L
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF		0.00%0.00%0.83%0.77%0.69%0.48%0.02%0.01%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCUS.L и FEX.L

Загрузка...

Показатели просадок

LCUS.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCUS.L и FEX.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCUS.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.47%

—