Сравнение XRH0.L с XXTW.L
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XRH0.L returned 73.21% vs 51.54% for XXTW.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRH0.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.17%.
XRH0.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 73.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 29.93%
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRH0.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -15.28% | 205.23% | -14.69% | 7.25% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.18% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and XXTW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XRH0.L
XXTW.L
Сравнение XRH0.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.05 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.33 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.58 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.61 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и XXTW.L
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -26.61% | -59.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -16.84% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -2.61% | -59.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -4.09% | -47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 5.51% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и XXTW.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 6.79% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.72% | 15.19% | +37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 19.87% | +51.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 22.00% | +42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 22.00% | +42.25% |
Сравнение комиссий XRH0.L и XXTW.L
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и XXTW.L
Ни XRH0.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and XXTW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while XXTW.L is Technology Equities. XRH0.L tracks Rhodium, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор