Сравнение XRH0.L с XNAS.L
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRH0.L returned 18.90%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.
XRH0.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 29.93%
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRH0.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -15.28% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | 15.96% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and XNAS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XRH0.L
XNAS.L
Сравнение XRH0.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.67 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.19 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.54 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.69 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и XNAS.L
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -22.92% | -62.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -10.91% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -22.92% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -0.76% | -60.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -3.03% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 3.05% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и XNAS.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.96% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.72% | 11.72% | +41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 15.78% | +55.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 19.39% | +44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 19.39% | +44.86% |
Сравнение комиссий XRH0.L и XNAS.L
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и XNAS.L
Ни XRH0.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and XNAS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while XNAS.L is Nasdaq-100. XRH0.L tracks Rhodium, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор