PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds from Invesco tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRES.L returned 9.53%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRES.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRES.L показывает доходность 9.04%, а XREP.L немного ниже – 9.03%.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.70%
1 год
9.02%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

XREP.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.04%
1 год
9.34%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%6.98%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.03%4.22%2.34%12.23%7.91%

Correlation

The correlation between XRES.L and XREP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between XRES.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и XREP.L

Секторы
XRES.L
XREP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
XREP.L
100.0%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

XREP.L

-

Энергетика

XRES.L

-

XREP.L

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

XRES.L

-

XREP.L

-

Промышленность

XRES.L

-

XREP.L

-

Технологии

XRES.L

-

XREP.L

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

XRES.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.21

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.69

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.32

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

0.48

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и XREP.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-28.63%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-28.63%

+21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-28.63%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-20.87%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-9.73%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

19.33%

-16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и XREP.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеют волатильность 4.47% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.75%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

44.18%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

28.34%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

28.34%

-9.45%

Сравнение комиссий XRES.L и XREP.L

И XRES.L, и XREP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и XREP.L

Ни XRES.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XRES.L and XREP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L and XREP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

Both ETFs track S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор