Сравнение XRES.L с IQQP.DE
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 0.77%/yr for IQQP.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IQQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и IQQP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как IQQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 6.39% против 0.77% соответственно.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
IQQP.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам XRES.L и IQQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | -2.96% | 10.89% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.86% | 22.55% | -6.48% | 21.53% | -40.69% | -0.35% | -0.05% | 23.55% | -11.41% | 30.76% |
Correlation
The correlation between XRES.L and IQQP.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between XRES.L and IQQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск
XRES.L
IQQP.DE
Сравнение XRES.L c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | IQQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.01 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 0.03 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и IQQP.DE
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и IQQP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -64.74% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -17.27% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -20.85% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -58.18% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -58.18% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -26.65% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -19.81% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.68% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и IQQP.DE
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.40% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.03% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 16.90% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.33% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.65% | -2.76% |
Сравнение комиссий XRES.L и IQQP.DE
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IQQP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и IQQP.DE
XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and IQQP.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.40% for IQQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и IQQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор