Сравнение XRES.L с DPYE.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XRES.L returned 2.78%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
DPYE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRES.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | 4.52% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4.48% | 19.64% | -5.49% | 11.46% | -28.09% | 18.67% | -4.82% | 15.92% | -6.45% |
Correlation
The correlation between XRES.L and DPYE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between XRES.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XRES.L и DPYE.L
Секторы
XRES.L
DPYE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRES.L
DPYE.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
DPYE.L
-
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
DPYE.L
-
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
DPYE.L
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
DPYE.L
-
Энергетика
XRES.L
-
DPYE.L
-
Финансовые услуги
XRES.L
-
DPYE.L
Здравоохранение
XRES.L
-
DPYE.L
-
Промышленность
XRES.L
-
DPYE.L
-
Технологии
XRES.L
-
DPYE.L
-
Коммунальные услуги
XRES.L
-
DPYE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
DPYE.L
Сравнение XRES.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.08 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и DPYE.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -42.12% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -11.67% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -19.07% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -40.00% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -7.49% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -14.42% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.48% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и DPYE.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.12% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.94% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.29% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.54% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.03% | -1.14% |
Сравнение комиссий XRES.L и DPYE.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и DPYE.L
Ни XRES.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and DPYE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор