Сравнение XREP.L с XRES.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds from Invesco tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 6.78%/yr for XRES.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и XRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XREP.L показывает доходность 9.29%, а XRES.L немного выше – 9.49%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам XREP.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.49% | -3.42% | 4.23% | 7.08% | 0.49% |
Correlation
The correlation between XREP.L and XRES.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between XREP.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XREP.L и XRES.L
Секторы
XREP.L
XRES.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
XRES.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
XRES.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
XRES.L
-
Энергетика
XREP.L
-
XRES.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
XRES.L
-
Промышленность
XREP.L
-
XRES.L
-
Технологии
XREP.L
-
XRES.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
XRES.L
Сравнение XREP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.55 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 3.28 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и XRES.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, примерно равная максимальной просадке XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -30.14% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -6.70% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -18.86% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -4.98% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -9.27% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 3.17% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и XRES.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.35% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.43% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 13.72% | +30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 17.58% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.89% | +8.54% |
Сравнение комиссий XREP.L и XRES.L
И XREP.L, и XRES.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и XRES.L
Ни XREP.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XREP.L and XRES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L and XRES.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
Both ETFs track S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор