PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XREP.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IWDP.L с доходностью 6.86%.


XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
10 лет*

IWDP.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.19%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.51%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и IWDP.L


2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP
6.86%1.71%1.22%4.00%1.60%

Correlation

The correlation between XREP.L and IWDP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XREP.L and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XREP.L и IWDP.L


Секторы
XREP.L
IWDP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XREP.L
100.0%
IWDP.L
100.0%

Сырьевые материалы

XREP.L

-

IWDP.L

-

Коммуникационные услуги

XREP.L

-

IWDP.L

-

Потребительский циклический сектор

XREP.L

-

IWDP.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

XREP.L

-

IWDP.L

-

Энергетика

XREP.L

-

IWDP.L

-

Финансовые услуги

XREP.L

-

IWDP.L
0.1%

Здравоохранение

XREP.L

-

IWDP.L

-

Промышленность

XREP.L

-

IWDP.L

-

Технологии

XREP.L

-

IWDP.L

-

Коммунальные услуги

XREP.L

-

IWDP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Доходность на риск

XREP.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XREP.LIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.33

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.13

-3.61

XREP.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWDP.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XREP.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и IWDP.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IWDP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XREP.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-58.29%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-8.61%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-16.50%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-3.40%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-11.23%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

2.78%

+16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и IWDP.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XREP.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.00%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.45%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

10.89%

+33.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

13.76%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

15.54%

+11.89%

Сравнение комиссий XREP.L и IWDP.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и IWDP.L

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP
3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XREP.L and IWDP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.59% for IWDP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор