Сравнение XREP.L с IPRP.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 11.51%/yr for IPRP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью -0.45%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам XREP.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | 10.88% |
Correlation
The correlation between XREP.L and IPRP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов XREP.L и IPRP.L
Секторы
XREP.L
IPRP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
IPRP.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
IPRP.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
IPRP.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
IPRP.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
IPRP.L
-
Энергетика
XREP.L
-
IPRP.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
IPRP.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
IPRP.L
-
Промышленность
XREP.L
-
IPRP.L
-
Технологии
XREP.L
-
IPRP.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
IPRP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
IPRP.L
Сравнение XREP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.11 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.29 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и IPRP.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -59.70% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -16.11% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -16.11% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -22.85% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -14.69% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 5.93% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и IPRP.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 3.93%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.48% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.02% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 15.13% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 21.51% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 19.32% | +8.11% |
Сравнение комиссий XREP.L и IPRP.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и IPRP.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and IPRP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IPRP.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.40% for IPRP.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор