Сравнение XREP.L с ENCG.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XREP.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и ENCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и ENCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | -5.33% |
Correlation
The correlation between XREP.L and ENCG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов XREP.L и ENCG.L
Секторы
XREP.L
ENCG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
ENCG.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
ENCG.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
ENCG.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
ENCG.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
ENCG.L
-
Энергетика
XREP.L
-
ENCG.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
ENCG.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
ENCG.L
-
Промышленность
XREP.L
-
ENCG.L
-
Технологии
XREP.L
-
ENCG.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
ENCG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
ENCG.L
Сравнение XREP.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | ENCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.02 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.88 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.91 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и ENCG.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и ENCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -26.32% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -8.38% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -17.11% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -4.28% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -13.09% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 3.11% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и ENCG.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 3.93%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.29% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 14.33% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 17.67% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.12% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.12% | +9.31% |
Сравнение комиссий XREP.L и ENCG.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и ENCG.L
Ни XREP.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and ENCG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
XREP.L is categorized as REIT, while ENCG.L is Commodities. XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.30% for ENCG.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и ENCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор