Сравнение XRB.TO с XIC.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 12.57% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XIC.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г. | -0.06 |
The correlation between XRB.TO and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XIC.TO
Сравнение XRB.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.99 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 18.51 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.92 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.14 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -48.21% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -9.29% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -12.27% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.24% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -37.21% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.04% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.00% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.61% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 10.39% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 12.71% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.14% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 14.96% | -3.61% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XIC.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XIC.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор