PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUD.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 3.52%/yr vs 6.13%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XQUD.DE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у JPBM.DE с доходностью 5.47%.

XQUD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.28%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.00%
1 год
9.91%
3 года*
3.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		4.71%-1.36%5.23%3.70%-0.19%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%2.63%

Correlation

The correlation between XQUD.DE and JPBM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between XQUD.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с LUXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с ENDH.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

XQUD.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQUD.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.16

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

12.20

-4.30

XQUD.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUD.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-25.94%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-3.07%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-12.49%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.28%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и JPBM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.16%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUD.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.55%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.13%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

5.93%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

8.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

14.89%

-6.90%

Сравнение комиссий XQUD.DE и JPBM.DE

XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и JPBM.DE

XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQUD.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for XQUD.DE.

XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XQUD.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор