Сравнение XQUA.L с EMLP.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQUA.L returned 0.95%/yr vs 3.23%/yr for EMLP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и EMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции XQUA.L уступали акциям EMLP.L по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.23% соответственно.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
EMLP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам XQUA.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -6.59% | 4.54% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.27% | 17.33% | -3.32% | 13.19% | -5.73% | -5.19% | 1.46% | 13.95% | -7.04% | 12.18% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and EMLP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
EMLP.L
Сравнение XQUA.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.48 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.10 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и EMLP.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке EMLP.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и EMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -25.62% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -5.82% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -7.37% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -19.78% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -20.62% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.92% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.17% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.69% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и EMLP.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.99% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 5.20% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.42% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 9.07% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.27% | -0.62% |
Сравнение комиссий XQUA.L и EMLP.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и EMLP.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and EMLP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQUA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.61% for EMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и EMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор