Сравнение XQUA.L с EMGB.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.L returned -0.11%/yr vs 1.19%/yr for EMGB.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у EMGB.L с доходностью 0.99%.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
EMGB.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUA.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -6.59% | 1.46% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.99% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 10.35% | -8.61% | 2.31% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and EMGB.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between XQUA.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
EMGB.L
Сравнение XQUA.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.45 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4.89 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и EMGB.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -27.18% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -6.25% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -8.96% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -25.02% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.69% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.88% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.86% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и EMGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 5.66% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.72% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 8.69% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.36% | -0.71% |
Сравнение комиссий XQUA.L и EMGB.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и EMGB.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and EMGB.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.L.
XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор