Сравнение XQQU.TO с QQQT.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 63.71% for QQQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 14.86% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between XQQU.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQQT.TO
Сравнение XQQU.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.64 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 13.73 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -30.32% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -17.37% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.87% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.10% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.59% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.65% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 17.18% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 21.68% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 26.24% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 26.24% | -6.48% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQT.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор