Сравнение XQQU.TO с QQCI.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 34.72% for QQCI.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 12.29% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 12.64% | 11.70% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQCI.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XQQU.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQCI.TO
Сравнение XQQU.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.58 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 16.23 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -18.95% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -7.62% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.16% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.10% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.14% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQCI.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.38% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.97% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.53% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.53% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQCI.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCI.TO в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор