PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRO с 1088.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPRO с 1088.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPRO (Expro Group Holdings N.V.) and 1088.HK (China Shenhua Energy Co Ltd H) are both stocks. Both are in the Energy sector — XPRO in Oil & Gas Equipment & Services, 1088.HK in Thermal Coal. Over the past 3 years, XPRO returned -3.22%/yr vs 34.53%/yr for 1088.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPRO и 1088.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XPRO торгуется в USD, в то время как 1088.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1088.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPRO показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у 1088.HK с доходностью 19.31%.

XPRO

1 день
8.43%
1 месяц
-7.01%
С начала года
24.27%
6 месяцев
11.72%
1 год
93.36%
3 года*
-3.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

1088.HK

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.57%
С начала года
19.31%
6 месяцев
13.92%
1 год
54.68%
3 года*
34.53%
5 лет*
35.50%
10 лет*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPRO и 1088.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		24.27%7.06%-21.67%-12.19%26.34%-31.11%
1088.HK
China Shenhua Energy Co Ltd H		19.31%27.63%34.50%33.40%39.79%-0.66%

Correlation

The correlation between XPRO and 1088.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expro Group Holdings N.V.

China Shenhua Energy Co Ltd H

Часто сравнивают с XPRO:
XPRO с XESXPRO с XLEXPRO с 1171.HKXPRO с ARXPRO с BORRXPRO с BMAXPRO с 2343.HK
Часто сравнивают с 1088.HK:
1088.HK с 1171.HK1088.HK с 2688.HK1088.HK с 0836.HK1088.HK с 1898.HK1088.HK с 0857.HK1088.HK с 3868.HK1088.HK с 0916.HK

Доходность на риск

XPRO vs. 1088.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRO
Ранг доходности на риск XPRO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
1088.HK
Ранг доходности на риск 1088.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1088.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1088.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1088.HK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1088.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1088.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRO c 1088.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPRO1088.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.55

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

10.20

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRO vs. 1088.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1088.HK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRO и 1088.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPRO1088.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.27

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XPRO и 1088.HK

Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки 1088.HK в -84.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и 1088.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPRO1088.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.17%

-84.94%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-12.38%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.17%

-24.20%

-47.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.19%

-5.44%

-27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.56%

-37.52%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

5.47%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRO и 1088.HK

Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1088.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPRO1088.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

8.93%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

19.40%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

27.02%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.29%

30.70%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.29%

30.36%

+25.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRO и 1088.HK

XPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1088.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1088.HK
China Shenhua Energy Co Ltd H		7.56%9.08%7.42%10.87%13.86%11.80%9.39%6.33%6.57%16.80%2.59%7.70%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPRO и 1088.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expro Group Holdings N.V. и China Shenhua Energy Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XPRO значения в USD, 1088.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

XPRO and 1088.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPRO и 1088.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор