PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRO с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRO с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XPRO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPRO и XES

2026 (YTD)20252024202320222021
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		21.72%7.06%-21.67%-12.19%26.34%-31.11%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%-15.53%

Доходность по периодам

С начала года, XPRO показывает доходность 21.72%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

XPRO

1 день
-6.66%
1 месяц
-6.88%
С начала года
21.72%
6 месяцев
32.44%
1 год
63.48%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expro Group Holdings N.V.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XPRO:
XPRO с XLE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Доходность на риск

XPRO vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRO
Ранг доходности на риск XPRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPROXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.50

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.97

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

6.81

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRO vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPROXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между XPRO и XES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRO и XES

XPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XPRO и XES

Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

XPROXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.17%

-95.65%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.97%

-27.52%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-73.12%

+38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-54.22%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

9.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRO и XES

Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPROXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

7.93%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

22.22%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

40.10%

+25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

39.83%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.60%

45.19%

+11.41%