PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPRO с XES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRO с XES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPRO или XES.

Корреляция

Корреляция между XPRO и XES составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPRO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPRO:

-1.07

XES:

-0.85

Коэф-т Сортино

XPRO:

-1.74

XES:

-1.02

Коэф-т Омега

XPRO:

0.78

XES:

0.86

Коэф-т Кальмара

XPRO:

-0.80

XES:

-0.37

Коэф-т Мартина

XPRO:

-1.43

XES:

-1.61

Индекс Язвы

XPRO:

40.45%

XES:

20.19%

Дневная вол-ть

XPRO:

54.89%

XES:

39.89%

Макс. просадка

XPRO:

-72.17%

XES:

-95.65%

Текущая просадка

XPRO:

-66.69%

XES:

-85.79%

Доходность по периодам

С начала года, XPRO показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью -22.11%.

XPRO

С начала года

-33.68%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-41.92%

1 год

-58.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XES

С начала года

-22.11%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-32.56%

5 лет

17.70%

10 лет

-13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPRO и XES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRO
Ранг риск-скорректированной доходности XPRO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPRO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPRO на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRO и XES

XPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.91%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XPRO и XES

Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и XES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPRO и XES

Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...