Сравнение XPPT.L с GBSP.L
XPPT.L (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds - XPPT.L tracks the Platinum while GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPT.L returned 9.70%/yr vs 15.96%/yr for GBSP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPPT.L charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.L показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%.
XPPT.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 65.46%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XPPT.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.L Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -5.42% | 118.57% | -9.77% | -5.84% | 9.77% | -10.80% | 36.71% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 2.93% | 75.62% | 22.93% | 17.64% | -12.23% | -5.78% | 19.39% |
Correlation
The correlation between XPPT.L and GBSP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between XPPT.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
XPPT.L
GBSP.L
Сравнение XPPT.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.48 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.66 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.L и GBSP.L
Максимальная просадка XPPT.L за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.92% | -46.33% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -20.11% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -20.11% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -35.76% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -18.06% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -22.94% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 8.12% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.L и GBSP.L
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что XPPT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.12% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.18% | 23.45% | +19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.62% | 27.09% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 21.52% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 19.84% | +13.01% |
Сравнение комиссий XPPT.L и GBSP.L
XPPT.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.L и GBSP.L
Ни XPPT.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPT.L and GBSP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.L.
XPPT.L tracks Platinum, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор