Сравнение XPPT.DE с KILO.TO
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. XPPT.DE is passively managed, while KILO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 10.73%/yr vs 15.37%/yr for KILO.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и KILO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как KILO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью 2.76%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
KILO.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и KILO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -14.27% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -1.94% | 14.62% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 2.76% | 47.92% | 23.68% | 11.27% | -1.80% | 3.16% | 6.90% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and KILO.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
KILO.TO
Сравнение XPPT.DE c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.DE | KILO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.36 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 3.26 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.DE | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и KILO.TO
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и KILO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -18.79% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -18.79% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -18.79% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -18.79% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -17.62% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -6.01% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 7.81% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и KILO.TO
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 4.69% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 22.59% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 26.25% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 18.34% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 18.56% | +11.90% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и KILO.TO
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и KILO.TO
Ни XPPT.DE, ни KILO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and KILO.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while KILO.TO is Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.28% for KILO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и KILO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор