Сравнение XPPE.DE с XGD.TO
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both Precious Metals funds - XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged) while XGD.TO tracks the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 6.29%/yr vs 20.52%/yr for XGD.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 5.35%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 66.39%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 24.20% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.35% | 125.76% | 17.45% | 3.09% | -3.98% | 1.99% | -3.95% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and XGD.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
XGD.TO
Сравнение XPPE.DE c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.32 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 6.03 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и XGD.TO
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -74.94% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -28.38% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -28.38% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -39.02% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -22.58% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -36.36% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 10.90% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и XGD.TO
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.95% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 33.86% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 42.32% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 32.66% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 33.35% | -1.07% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и XGD.TO
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и XGD.TO
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and XGD.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор