PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONA.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONA.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Over the past 10 years, XONA.DE returned 9.30%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XONA.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONA.DE показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции XONA.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 28.49% соответственно.

XONA.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
5.51%
С начала года
29.30%
6 месяцев
31.24%
1 год
51.56%
3 года*
13.46%
5 лет*
25.21%
10 лет*
9.30%

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONA.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		29.30%4.05%15.68%-7.91%94.34%68.38%-42.38%8.14%-11.22%-15.30%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-5.73%12.36%

Correlation

The correlation between XONA.DE and LSMC.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2008 г.

0.25

The correlation between XONA.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с XONA.DE:
XONA.DE с CHV.DEXONA.DE с WFRDXONA.DE с WMTXONA.DE с TMXONA.DE с SCHDXONA.DE с VOOXONA.DE с CVX
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

XONA.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONA.DE
Ранг доходности на риск XONA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONA.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONA.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONA.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
4.27

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.60

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

10.37

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

32.83

-25.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONA.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONA.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONA.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONA.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

4.27

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XONA.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONA.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-39.77%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-12.53%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-36.22%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-39.77%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-39.77%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-3.34%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-9.37%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

3.96%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XONA.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) составляет 8.33%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONA.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

11.23%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.55%

22.18%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

30.40%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

31.21%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

26.06%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONA.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		2.28%2.98%3.01%3.21%2.84%4.69%7.79%4.21%3.93%3.33%2.66%3.15%

Часто задаваемые вопросы

XONA.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONA.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор