PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONA.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONA.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, XONA.DE returned 9.30%/yr vs 12.60%/yr for IS3S.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XONA.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONA.DE показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции XONA.DE уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.60% соответственно.

XONA.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
5.51%
С начала года
29.30%
6 месяцев
31.24%
1 год
51.56%
3 года*
13.46%
5 лет*
25.21%
10 лет*
9.30%

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONA.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		29.30%4.05%15.68%-7.91%94.34%68.38%-42.38%8.14%-11.22%-15.30%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%

Correlation

The correlation between XONA.DE and IS3S.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between XONA.DE and IS3S.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XONA.DE:
XONA.DE с CHV.DEXONA.DE с WFRDXONA.DE с WMTXONA.DE с TMXONA.DE с SCHDXONA.DE с VOOXONA.DE с CVX
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

XONA.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONA.DE
Ранг доходности на риск XONA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONA.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONA.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONA.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
4.53

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
6.13

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.83

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

10.36

-7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

39.01

-31.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONA.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONA.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONA.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONA.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

4.53

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XONA.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONA.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-35.18%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-6.09%

-13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-17.80%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-17.80%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-35.18%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-0.83%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-5.82%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

1.62%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XONA.DE и IS3S.DE

Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONA.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.62%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.55%

11.32%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

13.93%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

13.85%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

15.76%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONA.DE и IS3S.DE

Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		2.28%2.98%3.01%3.21%2.84%4.69%7.79%4.21%3.93%3.33%2.66%3.15%

Часто задаваемые вопросы

XONA.DE and IS3S.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONA.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор