Сравнение XOMX с ORLG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XOMX is actively managed, while ORLG is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
ORLG
- 1 день
- 8.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -23.45%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 27.35% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -22.92% |
Correlation
The correlation between XOMX and ORLG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. ORLG — Ранг доходности на риск
XOMX
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и ORLG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -39.93% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -32.32% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -20.98% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 59.75% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 59.75% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 59.75% | -11.11% |
Сравнение комиссий XOMX и ORLG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и ORLG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and ORLG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for ORLG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор