Сравнение XOMX с GRAG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -57.41%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
GRAG
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -57.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 0.82% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -57.41% | -5.79% |
Correlation
The correlation between XOMX and GRAG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. GRAG — Ранг доходности на риск
XOMX
GRAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | GRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и GRAG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки GRAG в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -65.33% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -61.63% | +35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -43.38% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 71.12% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 71.12% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 71.12% | -22.48% |
Сравнение комиссий XOMX и GRAG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и GRAG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and GRAG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GRAG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор