PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOCT с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOCT с APRJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XOCT returned 12.37% vs 7.01% for APRJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности XOCT и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOCT показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.30%.

XOCT

1 день
0.10%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.01%
3 года*
6.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOCT и APRJ

2026 (YTD)202520242023
XOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October		4.44%10.30%7.00%5.58%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.30%5.71%6.24%1.52%

Correlation

The correlation between XOCT and APRJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between XOCT and APRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOCT и APRJ

Секторы
XOCT
APRJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XOCT
36.2%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

XOCT
11.9%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

XOCT
10.9%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

XOCT
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

XOCT
8.4%
APRJ
9.5%

Промышленность

XOCT
8.1%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

XOCT
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

XOCT
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

XOCT
2.3%
APRJ
2.5%

Недвижимость

XOCT
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

XOCT
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XOCT:
XOCT с CAOSXOCT с IBICXOCT с DBOXOCT с AAPRXOCT с DBEXOCT с JULQXOCT с FOCT
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с OCTQAPRJ с EOCTAPRJ с UAUG

Доходность на риск

XOCT vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOCT
Ранг доходности на риск XOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOCT c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOCTAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
4.69

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
9.60

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.22

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

35.07

-31.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

105.74

-87.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOCT vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOCT на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOCT и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOCTAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

4.69

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XOCT и APRJ

Максимальная просадка XOCT за все время составила -10.00%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOCT и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOCTAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.00%

-4.68%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-0.20%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.12%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XOCT и APRJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что XOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOCTAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.14%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

1.50%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

3.63%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

3.63%

+3.34%

Сравнение комиссий XOCT и APRJ

XOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOCT и APRJ

XOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.26%5.46%5.88%4.88%
XOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOCT and APRJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOCT has higher volatility (0.57%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, XOCT dropped -10.00% vs APRJ's -4.68%.

On 1-year performance, XOCT leads with 12.37% vs 7.01% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOCT has performed better with a 12.37% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.

APRJ has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for XOCT.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XOCT and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOCT и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор